任俊行：期权与资产管理相结合对冲市场波动性风险(图)

和讯期货消息 第十一届中国期货分析师大会于4月22日-23日在杭州黄龙饭店召开。本届论坛以“大融合·大数据·大市场”为主题，探索在金融业融合发展与大数据时代背景下，期货及衍生品市场如何通过风险管理新工具、新模式的组合与应用，提供专业化服务的新思路。和讯期货参与全程直播。

海通期货总监任俊行

在23日下午举办的期权分论坛上，海通期货总监任俊行讲解了期权在国际资产管理中的运用。

任俊行表示，投资者可以将期权与资产管理相结合，他分析说，期权买方风险有限，投资者买入保护性看跌期权可以保有标的上涨盈利的机会。长期来看，期权隐含波动率会高于实际波动率，期权卖方可以赚取时间价值，获得额外收益。通过买入看跌期权卖出看涨期权，机构投资者可以实现零成本管理持仓风险。根据期权特有的波动率属性，机构投资者可以利用期权对冲市场波动性风险。来源和讯期货)

郑重声明：此文内容为本网站转载企业宣传资讯，目的在于传播更多信息，与本站立场无关。仅供读者参考，并请自行核实相关内容。